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指数增强策略
在不主动暴露隔夜敞口的前提下,通过模型预测个股价格变化与个股之间的强弱关系,以全周期股票强弱策略,力争稳定的超额收益回报。
股票中性策略
在不主动暴露风格敞口的前提下,通过模型预测个股价格变化与个股之间的强弱关系,以全周期股票强弱策略,力争稳定的超额收益回报;并根据持仓所对应指数选择相匹配的对冲工具,不暴露对冲敞口,形成纯中性对冲策略。
混合中性策略
以股票中性策略为基础,加入日内股指期货及日内可转债时序作为过渡策略,力争解决市场基差波动对于对冲成本的影响以及申赎流动性安排等问题。
CTA策略
量化混合偏截面商品CTA策略,包含基本面截面、基本面时序、量价截面、量价时序等,每日生成目标仓位并对应市场环境做调整,跟踪大商所、上期所、上海能源国际交易中心、郑商所、中金所上市的60+品种,并根据流动性动态选取流动性最好的40+品种展开交易。