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指数增强策略
采用量化模型选股构成投资组合,积极控制组合跟踪误差,通过成分股优化增强、非成分股优选增强等方式力求对投资组合进行优化。
中性策略
采用量化模型,组合构建上采用自主研发的风险测算模型,多维度刻画市场风险;利用交易成本控制模型严格控制交易成本,兼顾固定成本和冲击成本。在综合考虑预期回报、市场风险以及交易成本的基础上力求优化投资组合
量选策略
采用量化的预测模型,严格控制组合波动与回撤,全市场量化选股,力求降低因市场风格切换或板块轮动带来的不利影响。通过交易成本控制模型严格控制交易成本,兼顾固定成本和冲击成本。在综合考虑预期回报、市场风险以及交易成本的基础上进行投资组合优化。
CTA策略
主要包括商品期货、股指期货、国债期货量化CTA策略,通过挖掘基本面数据和量价数据,建立多因子模型,据此选择商品投资组合,并结合市场要素变化等进行商品跨品种套利。依据宏观与产业的基本面逻辑和各个市场估值水平及波动情况,自上而下进行全市场全天候资产配置,以应对经济周期波动和单一市场局限。